网格交易第三天测试结果

昨天是优化标的后开始交易的第一天,收益率在1.81%-1.91%之间,因为交易结果还比较符合预期收益,而且网格交易也建议做长期复利的投资,我没有更改网格策略,所以从昨天开始,策略又进行了一天的运行。现将结果总结一下。

收益情况:经过两天的运行,两组收益分别为:2.31%和2.76%。其中收益比较高的组交易次数更少(手续费更少),网格更少(10格),收益更高。对比第一天的高收益率,第二天的收益率明显下降,经过对交易过程和行情的分析调查,得出下厨结论。

40格组2天的收益率

10格组2天的收益率

首先,10格组与40格组的收益率开始拉开距离,这源于10格组的单格利润空间更大,为1.7839%,40格组的单个利润率为0.6465%。在波动幅度足够大的情况下,10格组的收益比较明显,而40格组虽然交易频率更高,可是振幅频率也很重要。接下来我们看一下修正过后的24小时振幅。

11月2日15:30-11月3日15:30,24小时时间段内,两天的起始位置都是1.8540,振幅单量统计表如下:

时间与方向振幅单量(成交单量)收益率
11月2日-3日 向上振幅7.8%46(40)、6(10)1.85%
11月2日-3日 向下振幅 2.8%46(40)、6(10) 1.85%
11月3日-4日 向上振幅 3.8%30(40)、5(10)0.4%~0.95%
11月3日-4日 向下振幅 3.6%30(40)、5(10) 0.4%~0.95%

从上图可知,最近24小时的振幅较小成交较少,所以收益率也很少,这是一个结论。可是按比例来说,收益率不会有这么大的差距,那为什么会有几倍的差距?通过研究成交记录,我发现有时价格成交不一定会按照事先约定的价格,有时成交价会卖得高,买的低,特别是在流动性一般价格急剧上下时更是这样,这就使得有时候的急拉暴跌行情可以使收益比理论收益更高。

如何保证收益率?

影响收益率的因素在之前已经屡次提及,这里再重申一遍加深记忆。印象收益率的因素有振幅、网格间隙、流动性等。我们要寻找的标的是日平均振幅大于10%,流动性强(可以负担得起仓位)、网格大小合适的标的。

网格交易系统不是只有简单地等距等仓位模型,还有非对称网格,这个可以根据交易者个人性格、标的等进行优化。

PS:网格交易如何完全控制风险?

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