网格交易第二天测试结果

经过对振幅指标的单一筛选,我选出了一组标的,HC/USDT,经过一天的测试,24小时收益率为1.81%~1.91%。由于分组进行测试,一组收益率为1.81%,另一组为1.91%。年化收益为660.1%~693.48%.

策略组1
策略组2

交易标的:HC/USDT

运行时间:1天0小时8分

网格数:10格和40格

价格区间:1.7-2.0;1.57-2.05

套利收益:1.81%~1.91%(月化收益约55.5%(取1.85%/天),年化收益666%)

振幅:10.5% 高振幅标的

流动性:不足 一般 充裕

与预期差距:基本相符。

经过24小时的测试,两组收益比较高,日收益达到1.8-1.9%,此次主要优化的是振幅参数,编写公式选择了振幅较大的标的,主要收益产生在午夜的拉升,拉升幅度在6%左右,全天振幅10.5%,结论:大的振幅能产生高的收益。这说明之前的优化策略方向是正确的。

接下来需要解决的问题是:如何保证能每天达到1%以上的收益,需要满足的条件有几个:振幅,流动性。目前还没有遇到升破和跌破网格的情况,需要继续测试,以优化策略。

下一波的技术浪潮必然是人工智能主导的,是生产力进步的推动力。拥抱人工智能就是拥抱未来。

个人交易系统的形成重在结合自己的性格和特点进行优化,这里边的学问就深了。继续研判网格交易在各个市场的应用。

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